ผล backtest ของคุณหลอกลวงคุณ? 11 พฤษภาคม 2015 05:00 2 ความเห็นการเข้าชม: 1512 คุณเคยเริ่มต้นการซื้อขายกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพดีใน backtests แต่ให้ผลที่แตกต่างกันมากเมื่อคุณเริ่มต้นการซื้อขายด้วยเงินจริง? สามารถรายงาน backtest ของคุณจะหลอกลวงคุณโดยระบุเป็นกลยุทธ์ที่ดี แต่จริงๆเท่านั้นแสดงให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวม? คุณจะทำอย่างไรให้ตัวเองโอกาสที่ดีของการพัฒนาระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและทำงานได้ดีต่อไปในอนาคต? เควินดาวี่ (ไม่ใช่คนที่แต่งตัวประหลาดในภาพข้างบน), เวิลด์คัพแชมป์เทรดดิ้งจาก kjtradingsystems ได้รับการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายนานกว่า 25 ปี ในตอนที่ 5 ของพอดคาสต์ BetterSystemTrader ที่เขาพูดว่า: เพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นที่เขาเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ Monte Carlo ในระบบของเขาทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งและมีความเสี่ยงที่ตอบสนองความต้องการของเขาก่อนที่เขาทำให้เงินของเขาในบรรทัด การวิเคราะห์ Monte Carlo คืออะไรและวิธีที่จะสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงผลการค้าของคุณเอง? อ่านต่อไปเราจะแสดงให้คุณ การวิเคราะห์ Monte Carlo คืออะไร? การวิเคราะห์ Monte Carlo เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณได้ภาพที่ถูกต้องมากขึ้นของประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายที่เกินกว่าสิ่งที่รายงาน backtest มาตรฐานสามารถให้ รายงาน backtest แสดงผลของชุดของการซื้อขายในลำดับที่เฉพาะเจาะจง แต่ปัญหาคือที่ประวัติศาสตร์เพียงแค่คุณไม่ทราบว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นมันไปข้างหน้า เกิดอะไรขึ้นถ้าจำนวนมากของการสูญเสียการค้าทั้งหมดแสดงขึ้นในแถว, สิ่งที่ประเภทของการเบิกคุณจะได้สัมผัส? สิ่งที่เป็นโอกาสที่คุณจะได้รับการเบิกขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้หรือสตริงของการสูญเสียการซื้อขายนานกว่าที่คาดหรือไม่? การวิเคราะห์ Monte Carlo พื้นช่วยให้คุณสามารถช่วงชิงคำสั่งของการซื้อขายใน backtest ที่จะให้ความเข้าใจที่ดีขึ้นของผลการดำเนินงานในอนาคตที่เป็นไปได้บนพื้นฐานของสมมติฐานที่ว่าการซื้อขายในอนาคตจะมีลักษณะคล้ายกับการซื้อขายในอดีต แต่ในคำสั่งที่ไม่รู้จัก ผลช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความน่าจะเป็นของระดับเบิกและมีกำไรและมีโอกาสที่บัญชีซื้อขายของคุณอาจจะเช็ดออก จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างไร ใช่แม้ข้อดีเก๋าเช่นเควินใช้งานได้และนี่คือเหตุผล: ฉันได้พบกรณีจริงที่เดินไปข้างหน้าส่วนโค้งดูดี - อาจคนจำนวนมากก็ทำให้การตัดสินใจ "Hey, ฉันจะไปค้ามัน." แต่เมื่อผมวิ่งจำลอง Monte Carlo ผมพบว่ามี เป็นจริงจำนวนมากที่มีความเสี่ยงมากขึ้นในระบบและมันเป็นจำนวนมากเสี่ยงสูงกว่าผมคาด ดังนั้นโดยทั่วไปปริมาณของผลตอบแทนที่ผมได้รับเมื่อเทียบกับจำนวนของความเสี่ยงที่ผมอาจจะมีที่ไม่จำเป็นต้องแสดงขึ้นในส่วนของเส้นโค้งที่ทางประวัติศาสตร์เป็นเพียงมากเกินไปสำหรับกำไรที่ผมได้รับและดังนั้นฉันโดยทั่วไปกล่าวว่า " ดีฉันไม่สามารถแลกเปลี่ยนระบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง. " การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ Monte Carlo เควินได้เสนอกรุณาสำเนาฟรีของเครื่องมือในการวิเคราะห์ Monte Carlo เขาพัฒนาใน Excel สำหรับทุกผู้ซื้อขายระบบที่ดีกว่าฟังพอดคาสต์ มีการเชื่อมโยงไปดาวน์โหลดเครื่องมือในตอนท้ายของบทความนี้ แต่ขอให้เป็นครั้งแรกดูวิธีการทำงานและวิธีการใช้ผลให้การค้าของเราเอง เมื่อคุณเปิดจำลองมีค่าบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องใส่ตามพารามิเตอร์ซื้อขายส่วนตัวของคุณเอง (ถ้ามันจะแจ้งให้คุณเปิดใช้งานแมโครที่คุณจะต้องบอกว่าใช่อย่างอื่นจำลองจะไม่ทำงาน) การติดตั้งจำลองกรอกรายละเอียดการค้าของคุณในส่วนสีฟ้าอ่อนเริ่มต้นที่ด้านบนซ้ายที่มีฐานการเริ่มต้นส่วนของระดับที่คุณจะหยุดการซื้อขายระบบหากส่วนบัญชีลดลงต่ำกว่าและค่าเฉลี่ยของจำนวนการซื้อขายต่อปี : ที่จะเข้าสู่การซื้อขายของคุณลงกดจำลองปุ่ม 'ล้างและวางรายการของกำไรการค้าและการสูญเสียในการ $ จากรายงาน backtest ของคุณ สำหรับตัวอย่างนี้เราจะใช้รายการ 1805 การซื้อขายในช่วงปีที่ผ่านมา 10.5 ขึ้นอยู่กับยอดเงินเริ่มต้น 10,000 $ รถเป็น 31% และสูงสุดเบิกเป็น 11% ซึ่งจะส่งผลค่อนข้างโค้งส่วนเรียบ ผลอาจดูเหมือนน่าประทับใจ แต่ขอเรียกใช้ผ่านจำลอง Monte Carlo โดยการเพิ่มลงในการซื้อขายจำลองและกดปุ่ม Calculate, จำลองวิ่งผ่านรายการของการซื้อขาย 2,500 ครั้งสุ่มลำดับของการซื้อขายแต่ละครั้ง เราได้ตั้งทุนเริ่มต้นของ $ 10,000 เพื่อให้ตรงกับ backtest และหยุดการซื้อขายในระดับที่ได้รับการตั้งค่าให้ $ 8,000